ベンチマークの選定にあたっては、指数の過去のパフォーマンス実績、指数におけるESG勘案方法、指数提供機関のサービス内容などを総合的に勘案しています。当ファンドのベンチマークとして、「iSTOXX MUTB JAPAN ESGクオリティ200インデックス(配当込み)」が相応しいと判断した主な理由は以下のとおりです。
iSTOXX MUTB JAPAN ESGクオリティ200インデックス(配当込み)に連動する投資成果をめざします。
iSTOXX MUTB JAPAN ESGクオリティ200インデックス(配当込み)をベンチマークとします。
iSTOXX MUTB JAPAN ESGクオリティ200インデックス(配当込み)について
iSTOXX MUTB JAPAN ESGクオリティ200インデックス(配当込み)とは、東京証券取引所を主たる市場とする普通株式等の中から、時価総額、流動性、ESGデータによりスクリーニングされる投資ユニバースのうち、高ROEかつ、高ROEの持続性のポテンシャルの高さ、ESGマネジメントスコアの高さを評価して200銘柄を選定し算出される株価指数です。
iSTOXX MUTB JAPAN ESGクオリティ200インデックス(配当込み)は、三菱UFJ信託銀行が有するアクティブ運用機関としてのノウハウとドイツ取引所傘下のSTOXXリミテッド(以下「STOXX社」)が有する指数提供機関としての経験を活用し、両社で共同開発したものです。2010年12月17日の時価総額を100として、STOXX社が算出・公表しています。
※ROE(自己資本利益率)とは、Return on Equityの略で、当期純利益を自己資本で割って算出されます。一般的にはこの数値が高いほど企業の収益力は高いと評価されます。
ファンドは、iSTOXX MUTB JAPAN ESGクオリティ200インデックス(配当込み)と連動する投資成果を目標として運用を行いますが、ファンドへの入出金、個別銘柄の実質組入比率の違い、売買コストや信託報酬等の影響等から、ファンドの基準価額騰落率と上記インデックスの騰落率は必ずしも一致しません。
※上記はイメージであり、社会的課題のすべてを表すものではありません。