iSTOXX MUTB JAPAN ESGクオリティ200インデックス(配当込み)に連動する投資成果をめざします。
iSTOXX MUTB JAPAN ESGクオリティ200インデックス(配当込み)をベンチマークとします。
iSTOXX MUTB JAPAN ESGクオリティ200インデックス(配当込み)について
iSTOXX MUTB JAPAN ESGクオリティ200インデックス(配当込み)とは、東京証券取引所を主たる市場とする普通株式等の中から、時価総額、流動性、ESGデータによりスクリーニングされる投資ユニバースのうち、高ROEかつ、高ROEの持続性のポテンシャルの高さ、ESGマネジメントスコアの高さを評価して200銘柄を選定し算出される株価指数です。
iSTOXX MUTB JAPAN ESGクオリティ200インデックス(配当込み)は、三菱UFJ信託銀行が有するアクティブ運用機関としてのノウハウとQontigo Index GmbH(以下「コンティゴ」)傘下のSTOXXリミテッド(以下「STOXX社」)が有する指数提供機関としての経験を活用し、両社で共同開発したものです。2010年12月17日の時価総額を100として、STOXX社が算出・公表しています。
※ROE(自己資本利益率)とは、Return on Equityの略で、当期純利益を自己資本で割って算出されます。一般的にはこの数値が高いほど企業の収益力は高いと評価されます。
STOXX社とは
ドイツ取引所グループで、コンティゴ傘下の株価指数プロバイダーです。
ドイツのDAX®*1、ユーロ圏のブルーチップ*2銘柄を対象としたEURO STOXX 50、ヨーロッパを広くカバーするSTOXX Europe 600など、ヨーロッパのベンチマーク指数を算出しています。
*1DAX®は、ドイツ取引所に上場している優良企業40銘柄で構成される、1987年12月31日を基準日(1,000)とした時価総額加重平均指数です。DAX®はQontigo Index GmbH(以下「コンティゴ」)の登録商標です。コンティゴは、ドイツ取引所グループの投資情報・ソリューション提供会社で、STOXX社の株主(100%)です。
ファンドは、iSTOXX MUTB JAPAN ESGクオリティ200インデックス(配当込み)と連動する投資成果を目標として運用を行いますが、ファンドへの入出金、個別銘柄の実質組入比率の違い、売買コストや信託報酬等の影響等から、ファンドの基準価額騰落率と上記インデックスの騰落率は必ずしも一致しません。
※上記はイメージであり、社会的課題のすべてを表すものではありません。