デリバティブ取引等に係るリスク管理方法

ちばぎんアセットマネジメント株式会社

目的

当社は「金融商品取引業等に関する内閣府令（平成19年府令第52号）」第130条第１項第8号及び一般社団法人投資信託協会「投資信託等の運用に関する規則」第17条に定めるデリバティブ取引等に係る投資制限に該当しないよう、以下のリスク管理方法により適正に管理・運営しております。

当社では、以下のデリバティブ取引を行っております。

	取引所取引	店頭取引
株式派生商品	株価指数先物	―

投資信託約款に従いデリバティブ取引の利用を行います。

・ヘッジ目的のためにのみデリバティブ取引等の投資指図を行う場合

【簡便法】

各デリバティブ取引の想定元本が投資信託財産の純資産総額を超えないように管理する方法

・ヘッジ目的以外でデリバティブ取引等の投資指図を行う場合

　以下の標準的方式またはVaR方式のいずれか

【標準的方式】

金融庁告示第59号（「金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件」平成19年8月17日制定。以下、同じ。）における標準的方式の市場リスク相当額の算出方法を参考に用いたリスク量が、投資信託財産の純資産総額の80％以内となるように管理する方法

【VaR方式】

金融庁告示第59号における内部管理モデル方式（VaR方式）の市場リスク相当額の算出方法を参考に用いたリスク量が、投資信託財産の純資産総額の80％以内となるように管理する方法

2015年2月6日現在